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24 Gennaio 2022 / 19:40
Framework di liquidità, una realtà in evoluzione

 
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Framework di liquidità, una realtà in evoluzione

di Mattia Scheppati - 30 Novembre 2020
Richieste regolamentari da un lato, nuovi strumenti gestionali a supporto della strategia di business. L’analisi di Elisabetta Tisato, Director di Deloitte
A partire dalla crisi finanziaria del 2008, la crescente attenzione dell’Autorità di Vigilanza nei confronti del rischio di liquidità ha comportato per le banche la definizione e implementazione di un framework di monitoraggio del rischio che a oggi si mostra maturo. «I prossimi sviluppi di tale framework non si fondano su stringenti richieste regolamentari ma sono volti all’evoluzione degli strumenti gestionali a supporto di una strategia di business maggiormente coerente con l’attuale e prospettica incertezza economica e finanziaria» osserva Elisabetta Tisato, Director di Deloitte, intervenuta nella sessione dedicata al «Presidio del liquidity risk» di Supervision, Risks & Profitability 2020. «L’aumento della volatilità dei mercati finanziari richiede, infatti, il miglioramento della valutazione dei buffer di liquidità sulla base della quantificazione del costo di liquidabilità e del tempo di liquidazione dei titoli», continua Tisato. «Inoltre, dal punto di vista della raccolta, l’incertezza nelle scelte di investimento della clientela al dettaglio comporta la necessità di implementare i modelli comportamentali nell’ambito della liquidità e del credito, al fine di complementare l'ottica regolamentare per la misurazione del rischio con una prospettiva di business.  Infine, il framework di misurazione della liquidità deve essere allineato allo sviluppo di sistemi di pagamento con regolamento delle transazioni in tempo reale. In particolare, è necessaria l’evoluzione del sistema di monitoraggio della liquidità intraday in termini di frequenza e capacità analitiche, avendo come obiettivo quello di adottare un sistema di real-time monitoring».
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