Banner Pubblicitario
07 Dicembre 2024 / 21:06
AI, un’alleata per il Risk Management

 
Scenari

AI, un’alleata per il Risk Management

di Enzo Barba, Paolo De Pietro, Giulia Cartei - 7 Ottobre 2020
La combinazione tra Big Data e potenza computazionale fanno di questa tecnologia un elemento disruptive nell’ambito della gestione del rischio. Casi d’uso e sfide future secondo gli specialisti di Prometeia
Le soluzioni di intelligenza artificiale (AI) si stanno diffondendo a macchia d’olio e con un impatto dirompente sui modelli di business degli intermediari finanziari, sempre più caratterizzati da processi digitali e automatizzati.
Nonostante la sua nascita risalga agli anni ’50, la AI sta dilagando solo oggi per la compresenza storica di due fattori: la disponibilità di una grande mole di dati di diversa natura, (i Big Data) e la disponibilità della potenza computazionale necessaria per elaborarli. È questa compresenza l’ingrediente fondamentale per lo sviluppo delle tecniche di AI, che trovano poi terreno fertile in ambito Risk Management, da sempre caratterizzato da task e mindset di natura quantitativa.
Numerosi sono gli “use case” in ambito Risk Management. Ad esempio nel Credit Risk l’AI può essere applicata nei modelli di credit scoring, atti a stabilire se erogare credito a una determinata controparte. Nel Liquidity Risk può essere invece usata per estrarre dai dati transazionali informazioni utili a valutare la probabilità di prepayment o abbandono del cliente. Ancora, nell’Operational Risk l’AI può essere applicata nell’analisi dei reclami e delle perdite operative associate oltre che nella prevenzione delle frodi.
Per cogliere a pieno le opportunità dell’AI, sarà necessario che le funzioni di Risk Management, con tutto il loro bagaglio quantitativo, investano in formazione. Ma altrettanto necessario sarà che anche l’applicazione delle tecniche di AI evolva, soprattutto in termini di interpretabilità e replicabilità dei risultati, requisiti fondamentali in contesti regolamentati.
Infine, la questione etica: sarà sempre più cruciale poter garantire che le tecniche di AI non siano affette da bias o siano discriminatorie verso una qualche categoria di utenti.
Con l’AI si assiste dunque a un vero e proprio cambio di paradigma all’interno dell’ecosistema finanziario globale. Un cambiamento che dovrà sempre più includere anche le Autorità di Vigilanza, spinte a comprenderne sempre meglio il funzionamento per esercitare al meglio i poteri ispettivi.
 

Gli autori

Enzo Barba è Partner Prometeia
Paolo De Pietro è Data Science Specialist Prometeia
Giulia Cartei è Data Science Analyst Prometeia
TASSAZIONE 2024_Banner Medium
ALTRI ARTICOLI

 
Pagamenti

Simona Maschi: La natura ci insegna a interagire con la tecnologia

Il keynote speech della fondatrice del Copenhagen Institute of Interaction Design apre al Salone dei Pagamenti uno scenario visionario su come servizi...

 
Pagamenti

Patuelli (Presidente Abi): I pagamenti digitali? Un’opzione di libertà

Nella Sessione di apertura che dà avvio ai lavori della nona edizione del Salone dei Pagamenti, il Presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, conferma...

 
Pagamenti

Pozzi (Banca Sella): "Cresciamo nei pagamenti puntando su innovazione tecnologica e relazione con il cliente"

In un mercato italiano che presenta ancora ampie potenzialità di crescita rispetto a quello europeo, Sella prosegue il suo sviluppo con un'offerta di...
Supervision, Risks & Profitability 2024
Supervision, Risks & Profitability è l’evento annuale promosso da ABI in collaborazione con DIPO dedicato...
Icona Facebook Icona Twitter Icona LinkedIn
Banche e Sicurezza 2024
Banche e Sicurezza è l’evento annuale promosso da ABI, in collaborazione con ABI Lab, CERTFin e OSSIF,...
Icona Facebook Icona Twitter Icona LinkedIn
Banner Pubblicitario