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06 Giugno 2025 / 16:11
5 sfide a 5 giorni da Supervision, Risks & Profitability: parlano i chair delle sessioni

 
Banca

5 sfide a 5 giorni da Supervision, Risks & Profitability: parlano i chair delle sessioni

di Mattia Schieppati - 5 Giugno 2025
A pochi giorni dall'inizio della 25esima edizione di Supervision, Risks & Profitability, che si svolgerà il 10 e 11 giugno a Milano, abbiamo ricevuto dai chair di alcune delle principali sessioni dell'evento, tutti docenti universitari, un'anticipazione delle principali sfide che si prospettano per banche e intermediari finanziari in questa epoca di cambiamento. E che saranno i temi-chiave dell'evento.
Tanti i temi che percorreranno la Sessione plenaria e le Sessioni parallele di Supervision, Risks & Profitability 2025, l'evento annuale promosso da ABI, in collaborazione con DIPO, dedicato ai temi della Vigilanza Europea e della gestione dei rischi (il 10 e 11 giugno, a Milano, presso l'Auditorium Bezzi - Banco BPM - iscriviti qui).
Abbiamo chiesto al curatore scientifico dell'evento, Giacomo De Laurentis, e a altri quattro docenti di diverse università italiane che faranno da chair ad altrettante sessioni, di mettere a fuoco gli elementi più significativi che guideranno i confronti. Ecco le loro riflessioni.
 
Giacomo De Laurentis
Ordinario di Credit Risk Management, Finanza Aziendale e dei Mercati, Dipartimento di Finanza - Università Bocconi. Curatore scientifico di Supervision, Risks & profitability
«Lo scenario, nazionale e internazionale col quale banche e imprese si confrontano oggi presenta oggi molteplici, grandi, grandissime sfide da affrontare. Le raggrupperei in tre grandi aree: i cambiamenti di lungo termine, le evoluzioni della congiuntura e i cambiamenti autoprodott, alcuni dei quali molto recenti. Nel primo gruppo segnalo innanzitutto la digitalizzazione dell'attività delle banche: non si tratta più ormai solo di digital onboarding, ma di vero e proprio digital lending. Significa un cambiamento strutturale dei processi, dei prodotti, delle competenze necessarie negli addetti del modello di business delle banche. Insieme a questa novità, sempre nell'ambito dei cambiamenti di medio e lungo termine, c'è il connubio intelligenza artificiale e big data, che genera potenzialità enormi che si cominciano a sfruttare, ma determina anche nuovi rischi. Vi è poi il tema della sostenibilità, che diventa sempre più critico quanto più ci sono incertezze nel come e se perseguirlo. A livello di evoluzione della congiuntura direi che è sotto gli occhi di tutti la riduzione dei tassi di interesse, che riduce la marginalità delle banche nel persistere dell'inflazione - che non è scomparsa - e in presenza di una debolezza della domanda aggregata a livello internazionale che è particolarmente insidiosa. Abbiamo poi, per chiudere, i cambiamenti autoprodotti, in primo luogo le tensioni geopolitiche, cui si legano dinamiche di svalutazioni competitive delle valute».
 
Paola Schwizer
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari - Università di Parma
«La sessione dedicata alle Less Significant Institutions discute degli impatti del pacchetto CRR3/CRD6 sulle banche minori e su alcune categorie di intermediari non bancari. La maggiore convergenza dei modelli per i rischi di credito e operativo avvicina le metodologie adottate da LSI e banche significant, riducendo variabilità nei calcoli degli attivi ponderati per il rischio (RWA) e quindi i benefici dei metodi interni. Certo, banche anche piccole con un importante portafoglio di mutui ipotecari potranno subire un aumento del requisito patrimoniale, dovuto all'inclusione del loan-to-value nel modello di calcolo. L'aggiustamento dei requisiti patrimoniali per le LSI è comunque inferiore a quello per le banche maggiori. D'altra parte, l'obiettivo globale del Comitato di Basilea non era di aumentare drasticamente il capitale delle banche, bensì di redistribuire i requisiti in modo più coerente con il rischio effettivo. Rimangono tuttavia spazi di miglioramento, affidati agli standard tecnici EBA, ad esempio in tema di flessibilità e di considerazione delle specificità dei rischi nel factoring».
 
Mario Anolli
Ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Dipartimento di Scienze dell'economia e della gestione aziendale - Università Cattolica del Sacro Cuore
«In un'epoca segnata da profondi cambiamenti negli scenari macroeconomici e, soprattutto, dalle difficoltà di previsione causate dall'emergere di rilevanti rischi geopolitici, si impone una riflessione strategica sul ruolo del risk management, che richiede, oggi più che in passato, non solo strumenti tecnici, ma una solida cultura del rischio, capace di guidare le decisioni alla luce degli sviluppi normativi più recenti. La resilienza, che è sempre più necessaria in un ambiente di elevata e persistente volatilità, richiede consapevolezza, adeguata governance e un approccio integrato, in grado di coniugare visione prospettica, capacità di adattamento e presidio continuo dei fattori di rischio».
 
Laura Nieri
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Genova
«La sessione analizza l'applicazione dell'EU Banking Package e le sue implicazioni su politiche creditizie, prodotti e processi bancari, con focus su requisiti patrimoniali e parametri regolamentari. Un aspetto cruciale è costituito dalla complessità operativa nell'adeguare i modelli di valutazione del rischio e ridefinire il merito creditizio, anche alla luce dei rischi ESG. Il contesto è segnato da incertezza, tra la graduale introduzione della regolamentazione di secondo livello e un ambiente macroeconomico e geopolitico in continua evoluzione. Centrale è il ruolo dell'innovazione tecnologica - AI, credit decisioning e data analytics - per coniugare efficienza, compliance e sviluppo del business. La complessità e l'ampio scopo dei temi sollevati sollecita analisi da prospettive complementari al fine di garantire un approccio integrato e pragmatico nell'implementazione delle nuove normative e nella gestione del rischio».
 
Alessandro Carretta
Professore emerito di Economia degli intermediari finanziari, Facoltà di Economia, Università di Roma "Tor Vergata"
«Nella fase di avvio della CRR3/CRD6 il board delle banche è protagonista. Esso deve in primo luogo accertarsi della compliance dell'organizzazione che governa rispetto al nuovo impianto normativo, verificando che le implicazioni regolamentari e operative vengano correttamente recepite ed implementate. Ma ciò non basta. Lo scenario propone nuovi rischi (si pensi all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione della finanza) che il board deve individuare e tenere sotto controllo, con attenzione alla sostanza oltre che alla forma. Occorre quindi definire una cultura del rischio adeguata, che guidi i comportamenti delle persone. Una sfida altrettanto ambiziosa riguarda la governance della sostenibilità nella prospettiva CSRD, EFRAG e EBA. L'adeguatezza del board è dunque fondamentale e occorre tenere conto delle principali novità sul Fit and Proper Assessment e dell'evoluzione delle competenze dei consiglieri».
 
Scopri qui il programma completo di Supervision, Risks & Profitability 2025
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