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Bancaforte TV

Salis (Banco Desio): “Semplificare i modelli A-IRB si può, ma serve un cambio di approccio”

01 Agosto 2025

Dopo oltre 20 anni di applicazione, è tempo di rivedere i modelli A-IRB (Advanced Internal Rating Based). È questa la posizione di Fabio Salis, Chief Risk Officer di Banco Desio, che a Supervision, Risks & Profitability 2025 ha acceso il confronto su una delle tematiche più attuali nella regolamentazione bancaria: la semplificazione del quadro normativo per i modelli interni di rischio.

«Abbiamo lavorato con colleghi, practitioner e contatti europei, inclusi quelli che operano a Francoforte e presso l’EBA, per avviare una riflessione seria sul tema», ha dichiarato Salis. L’idea è di analizzare in profondità i parametri di rischio IRB, in particolare i modelli di rating, LGD e CCF, per capire se esista margine per una semplificazione che sia sostenibile per le banche e condivisa con i regulator.

«Dal nostro punto di vista – ha spiegato – esistono spazi concreti di miglioramento, e c’è molto da lavorare in questa direzione».

Il focus si sposta poi sulle modalità di calcolo del capitale: «Oggi le banche, nel contesto del Terzo Pilastro, presentano i dati di capitale e di rischio utilizzando curve di ponderazione ormai datate, calibrate su dati empirici statunitensi di 20 anni fa», osserva Salis. Un’impostazione che oggi appare superata e poco aderente alla realtà europea.

Evidenze in questo senso arrivano da numerosi paper di practitioner e analisi empiriche condotte da associazioni e istituzioni europee, che convergono sulla necessità di ricalibrare le curve su basi più moderne e contestualizzate. «È arrivato il momento – sottolinea Salis – di passare a curve basate su dati europei, più rappresentativi delle caratteristiche attuali delle banche del nostro continente».

Una proposta che potrebbe cambiare anche il modo in cui si confrontano regulator e practitioner, e che punta a una regolamentazione più efficiente, flessibile e proporzionata, senza abbassare la guardia sul fronte della solidità patrimoniale.

 

Guarda lo Speciale "Supervision, Risk & Profitability 2025"


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