Più innovazione nella gestione dei rischi

“Per capirlo bisogna analizzare l'ecosistema in cui opera e, in particolare, le dinamiche del mercato e della regolamentazione insieme all'impatto che le tecnologie e l'innovazione stanno avendo sul settore. Per quanto riguarda lo scenario di mercato, l'Italia è finalmente sulla strada verso quello che possiamo definire il “new normal”. Una normalità che arriva dopo un lungo periodo dominato dalla stagnazione del mercato, se non proprio dalla recessione, che ha imposto regole di condotta molto severe. Anni in cui le banche si sono impegnate in modo considerevole per rafforzare la solidità patrimoniale e la resilienza sistemica e per contenere i costi. Oggi, anche grazie al lavoro svolto, il contesto è radicalmente diverso: come confermano gli ultimi dati, in particolare quelli del primo trimestre 2018, il trend economico è positivo, i ricavi hanno ricominciato a crescere e il settore ha raggiunto un tasso di solidità notevolmente superiore riducendo il peso degli Npl e degli unlikely to pay. Un cambiamento di scenario che incide sulla valutazione dei rischi, in particolare quelli di credito, ma non solo”.

“Il pacchetto di soluzioni che si sta mettendo a punto tende a normalizzare un momento storico di misurazione dei rischi che, con il tema dei modelli interni, ha reso possibili azioni di arbitraggio metodologico tali per cui, in alcuni casi, si è arrivati a una esasperazione del concetto di ottimizzazione di Rwa e di compressione degli attivi. Secondo uno studio che presenteremo, i nuovi interventi porteranno a un leggero appesantimento dei conti delle banche, con una lieve depressione del Roe e, dal punto di vista patrimoniale, a un innalzamento del CET1. A nostro giudizio, considerato il contesto economico positivo, è un ultimo sforzo che il settore può permettersi per consolidare pienamente il ritorno alla nuova normalità. Ma è necessario che le regole del gioco siano equivalenti per tutti gli attori del mercato finanziario, quelli attuali e quelli che entreranno sulla spinta delle nuove tecnologie”

“Nei prossimi anni sarà completamente diverso, con operatori nuovi, dalle fintech e regtech alle terze parti che conquisteranno sempre più spazio. Il settore bancario deve essere aperto e “fair” a questi cambiamenti, prendendo gli aspetti positivi che porta l'innovazione e le tecnologie digitali. Ma, ovviamente, la regolamentazione deve essere omogenea per tutti i players”.

“Ci sono ampi spazi di miglioramento. L'attitudine all'innovazione del settore deve essere completamente cambiata. Da quanto emerge dal Compliance Risk Study 2018 che ha coinvolto Chief Risk Officer del settore bancario a livello mondiale, il tasso di readiness rispetto all'innovazione tecnologica è molto basso, nonostante il 90% degli intervistati abbia dichiarato che nei prossimi 2 anni aumenteranno gli investimenti per i progetti di compliance. Temi quali intelligenza artificiale, machine learning, digitalizzazione, cloud computing, blockchain trovano più spazio in mondi più statici come quello dei Cfo, della pianificazione e della compliance. Da questo punto di vista credo che ci sia molto da fare nel settore del risk management e che debba essere fatto subito. Nel mio intervento a Unione Bancaria e Basilea 3 indicherò alcune possibile strade per raggiungere un approccio più reattivo rispetto a uno scenario in rapida evoluzione e a un mercato che richiederà una velocità di esecuzione molto superiore rispetto ad oggi”.